Sharpe Ratio

Sharpe Ratio er et nøgletal, der forsøger at udtrykke en investerings opnåede afkast i forhold til den risiko, afkastet krævede.

Beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på merafkastet. Jo højere Sharpe Ratio er, des »bedre« har investeringen været.

Sharpe Ratio er et af de mest anerkendte internationale risikotal – udviklet af nobelprismodtageren William Sharpe.

Søg på andre ord: